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千亿体育數量金融系教師參加中國運籌學會金融工程與金融風險管理分會第十屆學術會議

    723日至725日,千亿体育(yu)數量金融系系主任周珂(ke)副教(jiao)授學系教師(shi)徐光(guang)利副教授(shou)、葉(xie)文銳副教授(shou),于四川成都參加(jia)了第十屆金融(rong)工(gong)(gong)程與金融(rong)風(feng)險管理學術年會。此次(ci)會議由中(zhong)國運籌學會金融(rong)工(gong)(gong)程與金融(rong)風(feng)險管理分會、西南(nan)財(cai)經大學和復旦大學共(gong)同舉(ju)辦,來自80多所院校的260多名專家學(xue)者與研(yan)究(jiu)生參加(jia)會議。

各專家學(xue)者就運籌學(xue)、計算金融、風(feng)險管理與交易策略等領域的學術問題,帶(dai)來了(le)一百余(yu)場精(jing)彩的學術報(bao)告(gao)。千亿体育徐光利副教授做了(le)題為(wei)《帶(dai)違約風險的基于GARCH模(mo)型(xing)的價(jia)差(cha)期(qi)權定價(jia)研究(jiu)》的論文報告。該論文采用GARCH過程和CAPM模型(xing)相結合的(de)方式來描述標的(de)資產的(de)價格和方差(cha),將所有資產的(de)風(feng)(feng)險(xian)分(fen)(fen)解為(wei)特殊風(feng)(feng)險(xian)和系統風(feng)(feng)險(xian)兩部分(fen)(fen),并考慮(lv)違(wei)約(yue)強度與兩種標的(de)資產方差(cha)之(zhi)間的(de)相關性,通(tong)過計算兩項標的(de)資產的(de)矩(ju)母函數和違(wei)約(yue)風(feng)(feng)險(xian)過程,利(li)用傅里葉變(bian)換方法(fa),推導了具有違(wei)約風(feng)險(xian)的價差期權(quan)的解析定(ding)價公式。此研究豐(feng)富了價差(cha)期權(quan)、交換期權(quan)等(deng)奇異期權(quan)的定價理論(lun),能夠增加期權(quan)產品(pin)創新,加快(kuai)推(tui)進期(qi)權市場(chang)的發(fa)展。

會議(yi)期(qi)間,與會人員圍繞金(jin)(jin)融(rong)結(jie)構(gou)、投資決策、金(jin)(jin)融(rong)科技與(yu)產業高度融(rong)合等(deng)問題行(xing)了(le)深入(ru)的學術交流。

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